Retour à la page d'accueil
COORDONNEES


Econométrie


Visiter le site web
CONTACTS


Christophe HURLIN  
Professeur et Directeur de IEO  

Tél : 02 38 49 40 47

 

 
   
Mail : christophe.hurlin@univ-orleans.fr  
MOTS-CLEFS


  • Économétrie financière
  • Économétrie des séries temporelles
  • Données de panel
  • Économétrie non linéaire
  • Économétrie spatiale
THEMATIQUE


L'équipe Econométrie s'est constituée en 2006, suite à l'arrivée de  plusieurs enseignants-chercheurs économètres au LEO, et la création  d'un Master Econométrie et Statistiques Appliquées à l'Université  d'Orléans. Ses travaux portent sur le domaine général de l'économétrie  appliquée.
Son programme de recherche est orienté autour de trois  thématiques :
    - L'économétrie financière : modélisation et prévisions de mesure de  risque (Value-at-Risk, Expeted Shortfall..), techniques de validation  de la VaR (Backtesting, stress testing..).
    - L'économétrie des données de panel : tests de racine unitaire, tests  de cointégration, modèle non linéaires à seuil en panel (PTR, PSTR..).
    - L'économétrie spatiale : analyse de l'autocorrélation spatiale  (phénomène d'interactions) et de l'hétérogénéité spatiale (phénomène  de structure)

DOMAINES DE COMPETENCE


  • Économie bancaire
APPLICATIONS


L'économétrie pour la Finance:
    - mesures de risque: méthodologie Value-at-Risk (VaR).
    - test et méthode de validation de la VaR
    - étude systématique des procédures de backtesting

L'économétrie des données de panel:
    - tests de non stationnarité et de cointégration,
    - tests de causalité
    - modèles à changement de régime en panel
    - tests de racine unitaire et des tests de causalité à la Granger dans le cadre des modèles de panels hétérogènes
    - modélisation économétrique des déterminants des taux de change réels d'équilibre
    - modèles à changement de régime avec transitions lisses: étude du rendement du capital public, évaluation des élasticités de la consommation énergétique, ou sur le paradoxe de Feldstein & Horioka.

L'économétrie non linéaire et la prévision:
    - modèles non linéaires en matière de prévision économique et financière.
    - conception d'un projet de création d'entreprise, dont les objectifs sont le développement et la commercialisation d'un service Internet de prévision économique (Forecasting Web Service, FWS), intitulé Kresterion

L'économétrie spatiale:
    - analyse théorique et modélisation économétrique des interactions économiques
    - détecter la présence d'effets spatiaux (autocorrélation et l'hétérogénéité spatiales) dans l'analyse des séries du PIB et des taux de croissance annuels moyens.
    - évaluation des effets des spillovers internationaux de R&D.

Depuis 2008, l'équipe économétrie est impliquée dans un projet de  valorisation proposant un service de prévision automatique en ligne  (Forecasting Web Service) intitulé Kresterion. Ce service permet à  l'internaute d'obtenir automatiquement des prévisions à partir de la  combinaison optimale de prévisions issues de différents modèles  économétriques.
Les membres de l'équipe ont conçu un jeu en rapport avec les cours de séries temporelles. Il s'agit de proposer aux étudiants de construire des anticipations sur un ensemble de variables économiques observées annuellement, trimestriellement ou mensuellement dont les dernières réalisations ont été cachées. Les réponses sont ensuite centralisées et, au moyen d'indicateurs simples calculés sur les erreurs de prévision, un classement des participants est réalisé, permettant à chacun d'apprécier ses qualités de « prévisionniste » relativement à celles des autres participants.

SAVOIR-FAIRE


  • Modélisation
  • Statistique appliquée
  • Méthodes bayésiennes
EQUIPEMENTS PARTICULIERS


Aucune information

SECTEURS D'APPLICATIONS


  • Finance
  • Banque
SERVICES / PRESTATIONS


Service de prévision automatique en ligne:
développement et commercialisation d'un service internet de prévision économique.